題型1、名詞解釋（5題10分） 2、選擇題（10題20分） 3、判斷題（8題8分） 4、問答題（2題20分） 5、計算題（3題42分）
一．名詞解釋
1.計量經濟學：計量經濟學是一門從數量上研究物質資料的生產、交換、分配、消費等經濟關係和經濟活動規律及其應用的科學。
2.資料質量：資料滿足明確或隱含需求程度的指標。
3.相關分析：主要研究變數之間的相互關聯程度，用相關係數表示。包括簡單相關和多重相關（復相關）。
4.回歸分析：研究乙個變數（因變數）對於乙個或多個其他變數（解釋變數）的數量依存關係。其目的在於根據已知的解釋變數的數值來估計或**因變數的總體平均值。
5.面板資料：時間序列資料和截面資料的混合。
時間序列資料：一批按先後順序排列的統計資料。截面資料:是一批發生在同一時間截面上的調查資料。
6.擬合優度（修正的擬合優度）:指檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度，用r表示，該值越接近1擬合程度越好。
7.異方差：對於不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現了異方差性。
8.自相關：。
9.多重共線性：解釋變數之間存在完全的或近似的線性關係。
解釋變數存在完全的線性關係叫完全多重共線；解釋變數之間存在近似的線性關係叫不完全（近似）多重共線。
10.工具變數：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關的隨機解釋變數。
11.虛擬變數：根據這些因素的屬性型別，構造只取「0」或「1」的人工變數，通常稱為虛擬變數，記為d。
12.滯後變數：滯後變數是指在回歸模型中，因變數與解釋變數的時間滯後量。
13.分布滯後模型：若滯後變數模型中沒有滯後被解釋變數，僅有解釋變數x的當期值，稱為分布滯後模型。
（自回歸模型：如果滯後變數模型中的解釋變數僅包含 x的當期值與被解釋變數y的乙個或多個滯後值，則稱為自回歸模型。）
14.聯立方程模型：需要多個單一方程和在一起的聯立方程組來描述。這個方程組就是描述這個經濟系統的聯立方程模型。
15.內生（外生）變數：內生變數指由模型系統內決定的變數，取值在系統內決定，如d、s、p。
外生變數指模型系統外決定的變數，本身不受系統的影響。如y、w等。政策變數屬於外生變數。
16.前定變數：所有的外生變數和滯後的內生變數。前定變數=外生變數＋滯後內生變數＋滯後外生變數。
17.結構式（簡化式）模型：體現經濟理論中經濟變數之間的關係結構的聯立方程模型，稱為結構式模型。
根據結構式模型推導得到，把內生變數表示為預定變數和隨機項的函式形式的方程組，這種模型稱為簡化式模型。
18.識別（恰好識別、過度識別）：如果聯立方程計量經濟學模型中某個結構方程不具有確定的統計形式，則稱該方程不可識別。
如果某個隨機方程具有一組引數估計量，稱其為恰好識別。
如果某個隨機方程具有多組引數估計量，稱其為過度識別。
19.隨機過程：有些隨機現象，要認識它必須研究其發展變化過程，隨機現象的動態變化過程就是隨機過程。
隨機過程的嚴格定義：若對於每一特定的t（t∈t），yt為一隨機變數，則稱這一族隨機變數｛yt｝為乙個隨機過程。若t為一區間，則｛yt｝為一連續型隨機過程。
若t為離散集合，如t＝（0，1，2，……）或t＝（……，-2，-1，0，1，2，……），則｛yt｝為離散型隨機過程。
20.平穩（不平穩）時間序列：所謂時間序列的平穩性，是指時間序列的統計規律不會隨著時間的推移而發生變化。
時間序列的非平穩性：是指時間序列的統計規律隨著時間的位移而發生變化，即生成變數時間序列資料的隨機過程的特徵隨時間而變化。
21.偽回歸：所謂「偽回歸」，是指變數間本來不存在相依關係，但回歸結果卻得出存在相依關係的錯誤結論。
22.協整：所謂協整，是指多個非平穩時間序列變數的某種線性組合是平穩的。
二、簡答
1.什麼是計量經濟學？簡述計量經濟學的工作步驟。
計量經濟學是一門從數量上研究物質資料的生產、交換、分配、消費等經濟關係和經濟活動規律及其應用的科學。它以數學和統計推斷為工具，在經濟理論指導下對經濟現象進行分析，並對經濟理論進行檢驗和發展的一門綜合性學科。
計量經濟學研究過程：
（1）模型的設定①確定模型必須包含的因變數(被解釋變數)和解釋變數；②選定模型的數學形式；③根據經濟理論確定模型中引數的符號和大小。 （2）估計引數①資料的收集與整理；②模型條件分析（異方差、自相關、多重共線）；③選擇恰當的估計引數的計量經濟學方法。
（3）模型檢驗①經濟意義檢驗；②統計檢驗；③計量經濟學檢驗。（4）模型應用①結構分析；結構分析所採用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。 ②經濟**；以模擬歷史、從已經發生的經濟活動中找出變化規律為主要技術手段。
③政策評價；計量經濟學模型有「經濟政策實驗室」功能④檢驗和發展經濟理論。實踐是檢驗真理的唯一標準；計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法；對理論假設的檢驗可以發現和發展理論。
2.簡述多元線性回歸模型的六個基本假定。
1、u零均值。所有的ui均值為0，e（ui）=0。2、u同方差。var（ui）=δ2，i=1，2，…，n
3.簡述多元線性回歸分析的步驟。
4.簡述普通最小二乘估計的性質。
5.什麼是異方差性？異方差性產生的原因有那些？異方差性產生的後果是什麼？
6.簡述用戈德菲爾德—夸特（goldfeld-quandt）檢驗異方差的步驟。
g-q檢驗適用於大樣本、隨機項的方差與某個解釋變數存在正相關的情況。檢驗的前提條件是：隨機項服從正態分佈；無序列相關。步驟：
7.什麼是自相關？自相關產生的原因和後果是什麼？
。自相關產生的原因： 1、經濟慣性大多數經濟變數都有沿某一目標狀態延續變化的趨勢。
2、模型設定不當，造成自相關①模型形式設定不當引起自相關；②遺漏重要解釋變數引起自相關；③忽略經濟變數的滯後作用引起自相關；3、資料處理造成自相關。資料「編造」。資料的加工過程（如季度資料）或推算過程（根據某種假定）獲得未調查資料）引起自相關。
4、蛛網現象：應變數對解釋變數的反應滯後自相關產生的後果（忽略自相關使用ols估計的後果）1、最小二乘估計的方差變大，不再具有最小方差性（但仍滿足無偏性）；2、顯著性檢驗失效（不知統計量服從什麼分布，t、f檢驗失效）；3、模型**失效
8.簡述用杜賓瓦特森(durbin-watson)方法檢驗自相關的假定條件和步驟。
9.計量經濟模型的統計檢驗和計量經濟學檢驗分別包括哪些內容？
10.什麼是多重共線性？多重共線性產生的原因和後果是什麼？
11.修正異方差、自相關、多重共線性的方法有哪些？
異方差模型的處理思想：變異方差為同方差，或儘量減少方差變異的程度。
一、模型變換法（適用於異方差已知的情況）
二、加權最小二乘法（wls）對每個點，如果殘差較大，則給予較小的權重；如果殘差較小，則給予較大的權重。自相關的解決方法（一）廣義差分法（適用於自相關係數已知的情形）若存在一階自相關，可採用廣義差分，利用gls得到引數的估計量。
（二）杜賓兩步法（三）廣義最小二乘法（gls）
修正多重共線的方法：
12.建立區域某農（畜）產品的時間序列需求模型時，可能遇到的主要問題是什麼？如何克服和修正。
……自己想吧~\(≧▽≦)/~
13.什麼是虛擬變數設定的陷阱？解釋變數間存在完全的共線性，因此模型無法估計。這就是虛擬變數陷阱。
滯後效應產生的原因？
1、心理因素：人們的心理定勢，行為方式滯後於經濟形勢的變化，如中彩票的人不可能很快改變其生活方式。2、技術原因：
如當年的產出在某種程度上依賴於過去若干期內投資形成的固定資產。3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它對社會購買力的影響具有滯後性。
14.簡述簡化式聯立方程和結構式聯立方程的特點。
簡化式模型的特點：
1.簡化型模型中每個方程的解釋變數全是前定變數，從而避免了聯立方程偏倚。2.
簡化型模型中的前定變數與隨機誤差項不相關。避免了聯立方程偏倚。簡化型模型中的引數是原結構型模型引數的函式，由估計的簡化型模型引數，有可能求解出結構型引數。
3.簡化型模型表現了前定變數對內生變數的總影響（直接影響和間接影響），其引數表現了前定變數對內生變數的影響乘數。4.
已知前定變數取值的條件下，可利用簡化型模型引數的估計式直接對內生變數進行**分析。
結構式模型的特點：（1）描述了經濟變數之間的結構關係，在結構方程的右端可能出現其它的內生變數。 （2）結構型模型有明確的經濟意義，可直接分析解釋變數變動對被解釋變數的作用。
（3）結構型模型具有偏倚性問題，所以不能直接用ols法對結構型模型的未知引數進行估計。（4）通過前定變數的未來值**內生變數的未來值時，由於在結構方程的右端出現了內生變數，所以不能直接用結構型模型進行**。
13.簡述用eg兩步法檢驗變數之間的協整性。
15.簡述建立誤差修正模型的步驟。
建立誤差修正模型一般採用兩步，分別建立區分資料長期特徵和短期待徵的計量經濟學模型。第一步．建立長期關係模型。即通過水平變數和ols法估計出時間序列變數間的關係。
若估計結果形成平穩的殘差序列時，那麼這些變數間就存在相互協整的關係．長期關係模型的變數選擇是合理的，回歸係數具有經濟意義。第二步，建立短期動態關係．即誤差修正方程。將長期關係模型中各變數以一階差分形式重新加以構造，並將長期關係模型所產生的殘差序列作為解釋變數引入，在乙個從一般到特殊的檢驗過程中，對短期動態關係進行逐項檢驗，不顯著的項逐漸被剔除，直到最適當的表示方法被找到為止。
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