王正方,趙文明,倪德娟
本文討論了投資的風險與收益的問題,首先我們給出了乙個比較完整的模型,然後,考慮投資數額相當大時的乙個近似處理模型,並分別用偏好係數加權法和模糊線性規劃法進行了求解,接下來,我們又考慮了如何處理投資額相對較小的情況下的最優投資組合情況,引入了絕對收益率進行了較為有效的解決。
投資組合與模糊規劃模型.pdf (275.8 kb)
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2008-12-7 11:17
投資組合模型
伍仕剛,孟憲麗,鬍子昂
本文建立了考慮交易費用情況下的市場資產組合投資模型,並採用偏好係數加權法對資產的預期收益和總風險進行評價,給出在不同偏好係數下的模型最優解,然後模型討論了一般情況下的最優投資求解方法,給出定理,在總金額大於某一量值時,可化為線性規劃求解。
投資組合模型.pdf (134.92 kb)
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2008-12-7 11:17
風險投資分析
程文鑫,苑青,駱文潤
本文主要研究多種資產的組合投資問題,根據題目所給資訊,建立了在一定簡化條件下的多目標規劃模型和單目標風險約束模型,並對問題一與問題二分別使用上述兩模型進行求解得到多種投資組合方案,同時對一般情況進行了討論,最後模型進行了相應的靈敏度分析,討論了簡化條件的適用情況,結果表明模型是較為符合實際的
風險投資分析.pdf (241.54 kb)
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2008-12-7 11:17
資產投資收益與風險模型
陳定濤,蔣浩,肖紅英
本文應用多目標決策方法建立模型,並通過簡化,成為乙個單目標線性規劃問題。計算後得到了乙個合乎公司要求的、淨收益盡可能大,而總體風險盡可能小的最優方案,如下所示: 問題1的最佳投資方案對錶二中的資料進行同樣的計算和分析,也獲得了乙個理想的投資方案;從而證明了我們的模型具有一般性。
資產投資收益與風險模型.pdf (298.22 kb)
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2008-12-7 11:17
資本市場的最佳投資組合
閆珺,王璐,韓嘉睿
市場上有多種可提供投資者選擇的資產。本文試圖對各種收益和風險進行分析,在一定的標準下給出全部資產組合的效益前沿,即有效資產組合,為投資者提供參考。 在建立模型時,考慮到資本市場的實際情況,我們對題目的條件作了適當的簡化和補充。
由於用於投資的資金m很大,我們忽略了單位資產的交易費用u_i。同時我們允許從銀行貸款進行投資,以增加投資的靈活性,我們把資產的平均收益率和風險損失率作為各種資產及組合的收益和風險地定量描述,用計算機模擬了各種可能的投資組合,得到了完整的風險——收益圖,直觀地給出了有效資產組合的區域,並給出了精確的計算方法計算資產組合集合的效率前沿。使不同型別的投資者都可以找到最佳的投資組合。
最後,我們指出了一些在模型中沒有考慮進去的因素,並分析了這些因素可能對模型產生的影響,並提出了模型的改進方向,以滿足對**的可靠程度要求更高的投資者的需求。
資本市場的最佳投資組合.pdf (478.5 kb)
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2008-12-7 11:22
風險投資組合的線性規劃模型
鄧剛毅,許劍勇,周斌
對市場上的多種風險資產和一種無風險資產（存銀行）進行組合投資策略的設計需要考慮兩個目標:總體收益盡可能大和總體風險盡可能小,而這兩個目標在一定意義上是對立的。 本文給出組合投資方案設計的乙個線性規劃模型,主要思路是通過線性加權綜合兩個設計目標;假設在投件規模相當大的基礎上,將交易費函式近似線性化;通過決策變數的選取化解風險函式的非線性。
模型的最大優點是:計算過程穩定性好,速度快,我們對各種加權因子,求得了最優化決策方案,從而得到問題的有效投資曲線。根據有效投資曲線,投資者可以由自己的主觀偏好,直觀地選擇自己的投資方向。
風險投資組合的線性規劃模型.pdf (221.25 kb)
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2008-12-7 11:22
投資收益與風險的優化模型
曾勁松,俞傑,薛大雷
本文以投資效益為目標,對投資問題建立了乙個優化模型,由於不同的投資方式具有不同的收益和風險損失,該模型根據優化組合的原理,提出了兩個準則,並根據準則從眾多投資方式中選出若干種投資,組合成非劣投資,使在投資額一定的情況下,經濟效益盡可能最大,風險盡可能最小
投資收益與風險的優化模型.pdf (114.48 kb)
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2008-12-7 11:22
一類投資組合問題的建模與分析
陳叔平,譚永基
本文介紹了2023年全國大學生數學建模竟賽a題的特點、建模與求解過程,並對參賽隊的答案作出評述。
一類投資組合問題的建模與分析.pdf (191.74 kb)
投資理財規劃與風險
2016年5月9日周一下午，迎來了一場投資理財規劃與風險的講座，告訴了我們從進入職場，甚至是從現在起，我們應該如何的理財 如何的投資 如何的避開風險處理我們自己的財產，對我深有感受。乙個完美的人生，需要乙個精湛的規劃，乙個成功的投資事業，也需要乙個合理的規劃，而且規劃之中也要把風險考慮在其中。只有一...
素質模型與職業生涯規劃
一 您可能面臨的困惑 1 為什麼不同人在同一崗位的表現截然不同？2 人崗匹配中如何保證人員的高績效？3 如何挑選合適的人才能勝任崗位工作呢？4 企業進入新的發展階段，員工卻無法適應該怎麼辦？5 如何根據企業文化和發展階段確定所需員工應具備的素質能力？6 關鍵崗位找不到合適的人才怎麼辦？7 大材小用 ...
水電能源系統規劃模型與方法
摘要 用系統科學方法進行水電能源系統規劃國內外已有大量研究成果和參考文獻，本文在分析總結的基礎上，闡明了水電能源系統規劃的主要任務及其複雜性，同時歸納總結了水電能源系統規劃模型與方法，並給予評述，這對水電能源系統規劃進一步的研究具有一定的參考價值.關鍵詞 水電能源系統規劃模型與方法 1 水電能源系統...